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Making Wald Tests Work for Cointegrated VAR Systems
Juan José Dolado
Helmut Lütkepohl
出版
Centro de Estudios Monetarios y Financieros
, 1994
ISBN
8477933448
9788477933441
URL
http://books.google.com.hk/books?id=3s6gAAAACAAJ&hl=&source=gbs_api
註釋
Los tests de Wald de restriccciones sobre los coeficientes de los procesos de vectores autoregresivos (VAR) se conocen para hacer propiedades asymtoticas y sistemas cointegrados de variables.
