登入選單
返回Google圖書搜尋
An Introduction to Market Risk Measurement
Kevin Dowd
出版John Wiley & Sons, 2003-03-14
主題Business & Economics / Finance / GeneralBusiness & Economics / Accounting / GeneralBusiness & Economics / General
ISBN04708552079780470855201
URLhttp://books.google.com.hk/books?id=4GhKQT3gjbIC&hl=&source=gbs_api
EBookSAMPLE
註釋Dieses Buch gibt einen Überblick über die aktuellsten Entwicklungen im Bereich Value at Risk (VaR) und Expected Tail Loss (ETL).

Mit umfassenden Informationen zu verschiedenen Themenschwerpunkten, u.a. zum Marktrisiko, zu den wichtigsten Berechnungsmethoden des Finanzrisikos, zu nicht-parametrischem VaR und ETL, parametischer VaR-Schätzung, Simulationsmethoden, Grenz- und Teilrisiken, Liquiditätsrisiken, usw.

Abgedeckt werden sieben Tools zur Risikobewertung, die Cornish-Fisher Expansion, Bootstrap-Methoden und Monte Carlo Simulationen sowie vieles andere mehr.

Verständlich und nachvollziehbar geschrieben.

Mit einer Begleit-CD. Sie enthält eine Measuring Market Risk Toolbox in Matlab sowie eine Auswahl von Excel Workbooks, die anschauliche Beispiele zu grundlegenden Funktionen zur Risikobewertung geben.

Mit zwei Anhängen. Sie bieten Informationen zu Mapping Positions und Risikofaktoren.