登入選單

返回Google圖書搜尋

The Joint Dynamic of Spot and Forward Exchange Rates

Francisco de Castro

出版	ICAE, Instituto Complutense de Análisis Económico, Universidad Complutense, 1997
URL	http://books.google.com.hk/books?id=77VgcgAACAAJ&hl=&source=gbs_api

註釋

Se mantiene la hipótesis de insesgo como relación de cointegración entre los tipos forward y los tipos de cambio futuros, aunque la capacidad predictiva de los tipos forward a estos horizontes sea muy limitada.