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Determinantes do risco Brasil

其他書名	fundamentos e expectativas--uma abordagem de modelos de risco de crédito
出版	IPEA, 2003
URL	http://books.google.com.hk/books?id=FxfDAAAAIAAJ&hl=&source=gbs_api

註釋Propõe um modelo estrutural de risco de crédito de dois fatores que utiliza a abordagem de ativos contingentes para explicar a flutuação do risco país (spread) implícito no preço do C-Bond, a partir dos fundamentos econômicos e das expectativas do mercado. Identifica as seguintes aplicações para o modelo proposto: a)avaliação do efeito da política macroeconômica sobre a evolução do spread; b) estimação da probabilidade de moratória e do prêmio de risco (expectativas); e c) previsão de curto prazo do spread.