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Weak Proper Risk Aversion and the Tempering Effect of Background Risk

Christian GollierJohn Winsor Pratt

出版	Université de Toulouse 1, GREMAQ, 1993
URL	http://books.google.com.hk/books?id=LHnicQAACAAJ&hl=&source=gbs_api

註釋

On étudie dans ce papier une restriction naturelle sur les fonctions d'utilité. Plus spécifiquement, on cherche les fonction d'utilité telle que tout risque indésirable ne puisse jamais devenir désirable par l'introduction d'un autre risque indépendent [sic] d'espérance négative ou nulle. Cette condition - appelée "faiblement prope" - généralise le concept de "properness" et "standardness". Une propriété importante de cette famille de fonctions d'utilité est que l'introduction d'un risque sous-jacent à la richesse d'un agent rend nécessaiement cet agent plus riscophobe. On présente la condition nécessaire et suffisante pour décrire cette famille. L'ensemble des fonctions d'utilité avec une aversion absolue décroissante et convexe appartient à cette famille.