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Proposição de um modelo de regressão para a previsão do índice Ibovespa

Samuel Monteiro de Castro Neto

出版	EPUSP, 2006
URL	http://books.google.com.hk/books?id=hL_GMQAACAAJ&hl=&source=gbs_api

註釋

O Índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro. Sua relevância advém do fato do Ibovespa retratar o comportamento dos principais papéis negociados na BOVESPA. Este trabalho tem como objetivo propor um modelo de previsão para este índice. Para tal, foram utilizadas ferramentas estatísticas, como modelos de regressão e análise de séries temporais. Estes mecanismos, isoladamente, têm seu uso freqüente nos mais diversos setores, contudo, o estudo combinado destas duas técnicas ainda é pouco explorado. Dentro deste cenário, procura-se mensurar a influência de determinadas variáveis na cotação do índice, obtendo assim um modelo que possibilita previsões, simulações e análises do Ibovespa e seus impactos diretos e indiretos na economia nacional. O modelo proposto foi obtido através de simulações com dados referentes ao período entre setembro de 2005 e julho de 2006, mostrando um bom ajuste e resultados condizentes com a realidade. Por fim, a previsão do modelo se mostrou satisfatória e antecipou o valor do Ibovespa para o mês de agosto de 2006.