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Nearest-neighbour predictions in foreign exchange markets

Fernando Fernández RodríguezSimón Sosvilla-RiveroJulián Andrada-Félix

出版	Fedea, 2002
URL	http://books.google.com.hk/books?id=o9-MNAAACAAJ&hl=&source=gbs_api

註釋

Se contribuye al debate sobre la relevancia del uso de predictores no lineales en datos de alta frecuencia relativos a mercados cambiarios. Para ello, se aplica a tipos de cambio predictores por analogía, inspirados en la literatura sobre predición en sistemas dinámicos no lineales. Inicialmente se realiza una evaluación estadística de la capacidad predictiva de las versiones univariante y multivariante de estos predictores, mediante el uso de una amplia batería de contrastes. Posteriormente, se procede a examinar el valor económico de tales predictores, utilizándolos como señales para generar estrategias de contratación en los mercados. Los resultados obtenidos indican una potencial utilidad de estos predictores por analogía, no sólo como herramienta para la predicción del tipo de cambio diario, sino también como reglas técnicas de compra-venta.