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Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken
Peter Grundke
出版Springer-Verlag, 2013-03-09
主題Business & Economics / Finance / GeneralBusiness & Economics / Economics / General
ISBN33229784789783322978479
URLhttp://books.google.com.hk/books?id=zZ3yBQAAQBAJ&hl=&source=gbs_api
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註釋Peter Grundke vergleicht die Bewertungsergebnisse verschiedener Ansätze zur Bestimmung risikoadäquater Preise für ausfallbedrohte Finanztitel. Er analysiert zudem ratingbasierte Bewertungsmodelle, entwickelt realitätsnähere Modellvarianten und bewertet innerhalb dieser zahlreiche Kreditderivatformen. Um die Unterschätzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknüpft er darüber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.